주식 거래원 분석

오늘은 주식 거래원 분석에 대해 글을 써보려고 합니다.
거래원은 주식매매 시, 매매의 주체들을 증권사별로 구분하여 표시한 것을 말합니다.

이 내용은 HTS나 MTS에서 손쉽게 확인할 수 있습니다. 그럼 거래원의 실제 MTS 화면을 참조하여 거래원 확인과 분석을 해보도록 하겠습니다.

'거래원이란?'

거래원의 의미를 먼저 자세히 알아보도록 하겠습니다.
거래원은 증권거래소에 등록을 하고, 그 증권거래소가 개설한 유가증권 시장에서 상시로 유가증권의 매매 거래에 종사할 수 있는 증권업자를 의미합니다.

쉽게 말해 주식 매매를 할 수 있는 증권사들을 '거래원'이라고 부르는 것이죠. HTS, MTS에서는 이 거래원들에 대한 정보를 보기 좋게 표시해주고 있습니다.

여기에 표시되는 거래원은 각 종목마다 확인이 가능합니다. 그저 증권사에 대한 정보가 적혀있는 것이 아니죠. 거래원 메뉴에서 확인되는 정보는 당일에 매수와 매도를 실시한 거래원들의 동향입니다.

이 정보는 각 종목별로 표시가 되어 확인 할 수 있으며, 종목마다 당일에 이루어진 증권사들의 매수/매도 동향을 보여줍니다.

그럼 다음으로 거래원에 표시되는 각각의 정보들에 대해 알아보도록 하겠습니다.

'거래원 구성'

이제 거래원 정보를 분석하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 거래원 정보 역시 실시간으로 거래되는 내역을 잘 보여주는 지표 중 하나이기 때문에 매매에 중요한 참고 데이터가 됩니다.

거래원 메뉴는 아래와 같이 표시됩니다. 물론 MTS에 따라 어느정도 인터페이스에 차이가 있을 수 있지만, 기본적인 구성은 대부분 유사합니다.

 

가장 대표적인 국내 주식 '삼성전자' 종목으로 거래원 구성을 알아보겠습니다.

1. 매수상위/매도상위

이 부분은 증권사가 표시되는 부분입니다. 매수와 매도 각각 상위 5개의 증권사만 표시 됩니다. 여기서 말하는 상위란 당일 거래량을 기준으로 상위 5개사를 말합니다.

즉, 오늘을 기준으로 삼성전자 종목을 가장 많이 매수한 증권사는 우측에 표시된 삼성증권이고 차례로 한화증권, 키움증권, NH투자, 이베스트입니다.

매도는 좌측에 표시된 증권사겠죠. 위에서부터 차례로 CS증권, 이베스트, 한화증권, 키움증권, HI증권입니다.

여기서 오해하시면 안 되는 것이 해당 증권사를 통해서 매수/매도를 한 것이지, 실제로 해당 증권사가 본인들의 자금으로 매수한 것을 의미하는게 아닙니다.

실제로 매수/매도를 한 매매주체는 수급 부분에서 따로 확인 하실 수 있습니다. 수급(매매동향)과 관련된 내용은 아래 내용을 참고 바랍니다.

https://investdobi.tistory.com/13

주식 수급, 투자자별 매매동향(개인,기관,외국인) 특징

2. 거래량

다음으로 증권사 옆에 표시되는 거래량을 보실 수 있습니다. 거래량은 말 그래도 주식을 사고, 판 수량을 의미합니다. 단위는 거래한 주식 수로 표시됩니다.

우측은 상위 5개 증권사를 통해 매수된 물량이고, 좌측은 상위 5개 증권사를 통해 매도된 물량입니다.

3. 증감

다음으로 거래량 옆에 표시된 증감입니다. 이 거래원의 데이터는 실시간으로 업데이트 되는 것이 아닙니다. 실제로 업데이트 되는 시간 주기가 존재하죠.

이 주기는 일반적으로 1분에서 최대 3분 사이로 진행됩니다. 즉, 거래량을 1주씩 반영하여 표시하는 것이 아니고 해당 시간동안 변동된 물량을 일괄적으로 반영하여 표시해 주는 것이죠.

그렇기 때문에 이 주기동안 변동된 물량을 반영하면서 별도로 '증감'에 보여주는 것입니다. 즉, 기존 매수/매도량 대비 1~3분 사이에 변동된 물량을 의미하는 것이죠.

4. 상위매도합/상위매수합

다음은 상위매도합과 상위매수합입니다. 이 부분은 위에 표시된 상위 5개 증권사의 매수량과 매도량을 더해서 보여주는 부분입니다

여기서 주의하실 점은 매수합이라고 해서 해당 물량이 오늘 거래된 모든 물량이 아니라는 겁니다. 상위 5개 증권사를 통해 이루어진 수량만 더한 것이죠. 그렇기 때문에 금일 거래된 총 거래량과 숫자가 다릅니다.

그리고 상위매수합과 상위매도합은 각각 매수 상위 5개 증권사 물량과 매도 상위 5개 증권사 물량을 더한 것이기 때문에 두 개의 값이 동일하지 않습니다. 여기 표시된 상위5개 증권사들끼리 1:1로 거래되는 것이 아니기 때문이죠.

5. 외국계합

마지막으로 표시되는 내용은 외국계합입니다. 여기서 의미하는 외국계는 외국인의 거래를 의미하는 것이 아니고, 외국계 증권사의 거래를 의미하는 것입니다.

국내에서 거래를 하는 외국계 증권사는 굉장히 많습니다. CS증권, 메릴린치, 모건스탠리,

여기서 주의하실 점은 더해지는 외국계 증권사의 매수, 매도량 합은 상위 5개만 더한 것이 아닙니다. 바로 위에 표시된 상위매수합, 상위매도합과는 다른 것이죠.

당일에 거래된 모든 외국계의 매수와 매도량을 각각 더해서 합계를 표시한 내용으로 외국계 증권사의 거래량을 손쉽게 알아볼 수 있는 데이터입니다.

사실 외국계 증권사라고 해서 외국인만 사용하는 것은 아니기 때문에 모두 외국인이 매수/매도한 것이라는 섣부른 판단은 금물입니다.


이상으로 거래원에 표시되는 모든 항목들에 대해 알아보았습니다. 이제 위의 내용을 어떤식으로 이용할 수 있는지 살펴보겠습니다.

'거래원 분석'

이번에는 거래원 내용을 볼 때 어떤 내용을 주의해야 하고 어떤 식으로 이용할 수 있는지 알아보도록 하겠습니다.

1. 거래원은 모든 거래를 담고 있지 않다.

거래원은 모든 거래를 보여주는 것이 아니라는 것에 유의해야 합니다.

상위 5개 창구에서 거래가 없더라도 장의 막바지에 보이지 않는 창구로 급격하게 매수를 할 수도 있는 것이죠. 그리고 이런 거래는 눈에 띄지 않기 때문에 놓치기 쉽습니다. 반대로 매도의 경우도 마찬가지입니다.

그리고 이렇게 상위 5개만 나오는 특성을 이용하여 세력들이 거래에 이용하는 경우도 있기 때문에 항상 보이지 않는 거래가 있을 수 있음을 염두에 둬야 합니다.

2. 증권사마다 어느 정도의 유형이 존재한다.

증권사마다 어느 정도 특성이 있습니다.

예를 들어 키움증권은 개미들이 많이 사용하는 증권사기 때문에 일반적으로 키움증권의 매수나 매도가 많은 경우에 개미 물량의 변동으로 생각하는 경우가 많습니다.

또 다른 예로 메릴린치 창구가 있습니다. 메릴린치는 외국계 증권사로 단타거래를 굉장히 많이 하는 증권사로 알려져 있습니다. 이 증권사로 매수를 한다면, 장기 투자용이 아닌 단기 수익을 거두고 빠질 것을 어느정도 생각하는 것이 좋겠죠.

3. 단타 거래 시, 거래원에 주목해야 한다.

특히 단타 거래 시, 거래원을 유심히 볼 필요가 있습니다.

거래원별 특징 혹은 세력의 창구를 파악할 수 있고, 이 파악된 특징을 단타에 활용하면 높은 확률로 수익을 거둘 수 있기 때문입니다.

예를 들어, 특정 종목이 몇일째 유독 유안타증권 계좌가 매수를 시작하면 200주씩 반복적인 프로그램 매매 패턴을 보일 수 있습니다.

만약 이런 특성을 아는 종목이 있다면 매수창구에서 유안타 증권이 프로그램 매매하기를 기다렸다가 매수하고 프로그램 매매가 끝나면 매도하는 전략으로 단기 상승분를 수익으로 가져 갈 수 있습니다.

4. 세력은 거래원을 역이용하기도 한다.

세력들은 많은 투자자들이 거래원을 보면서 거래한다는 사실을 알고 있습니다.

그렇기 때문에 거래원이 상위 5개만 보이는 특징을 이용하여 거래량을 조절하며 계좌를 여러개 굴린다거나, 매집의 계좌를 바꿔가며 다른 투자자들이 이러한 흐름을 파악하지 못하도록 이용합니다.

결국 보이는 정보를 활용하여 거래를 하는 것이 중요하지만 온전히 다 믿어서는 안 된다는 것을 항상 생각해야 합니다. 주식은 높은 확률을 가져가는 전략이 필요한 것이지, 100% 완벽하게 맞는 전략은 없기 때문입니다.


위의 내용들을 유의하셔서 주식 매매에 활용하시기 바랍니다.
이상으로 거래원 분석과 관련된 포스팅을 마칩니다.